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最近在從0開始做一個自己的幣圈量化交易系統，有這個思路已經很久了，直到龍蝦橫空出世，小白感覺到，時機成熟了。

技術并不是絆腳石，高手甚至手動量化都能有驚人的戰績，優秀的個人量化系統收益率甚至吊打機構。

但我們追求的是，控制下限的情況下，提升上限，技術就是一個繞不開的門檻。

比如18年的極端熊市，基本上所有的量化策略都失效，不同的是回撤的差距，有的回測接近一半，有的只有10%。

這里面有很多因素，需要我們更多的思索。

比如，資金量的邏輯，還是要說巴菲特的例子，早期巴菲特的資金量很小（相對來說），可以做到高額的回報，50%，甚至超過100%。

但當他管理的資金達到了億的數量級，防守性策略更為重要，收益率也一路下滑到30%-20%-15%。

機構手里的資金，基本上都是千萬以上，上億也不稀奇，同樣的邏輯，最重要的是控制回測。

這樣遇到極端行情，所有因子失效，量化策略被重錘，持幣回測50%，別人的量化策略回測30%，你只回測10%，這樣的系統對大資金更有吸引力。

這也是小白選擇做幣圈量化系統，而不是股市量化系統的原因。

股市更成熟，各方面都很安全，國內做A股的量化，雖然近期有監管的壓力，但基本面要更穩定。

幣圈就很難搞了，眾所周知的原因，數據質量，資源檢索，穩定性差距，難度就要大很多。

對于個人量化系統而言，做出一個框架其實很簡單，配置好龍蝦的安全加固之后，只需要1個小時的時間就能落地。

甚至上面說的的那些問題，只要你肯花時間，還是有很多解決辦法的。

難點在于，這套系統能不能365×24h不間斷地跑起來，最后的實戰效果怎么樣。

雖然我們做的是幣圈的量化，但股市的很多思路，是可以借鑒甚至copy的。

比如，A股的個股，波動大，風險也大，持股不動的情況下，甚至可能永遠無法回本。

比較穩健的方法是買寬基指數，比如A股的滬深300、中證500、創業板50，美股的標普500。

這類指數有新陳代謝，成分股優勝劣汰，分散風險不踩單只股票雷，回測更可控，而且能吃到經濟長期向上的紅利。

寬基指數最大的短板是：只賺平均收益不能超額暴漲，雖然不會像個股那樣暴雷，但熊市同樣很受傷。

市場是難以預測的，我們能做的是，用靈活的策略應對所有可能出現的復雜變化。

由此誕生了更多的策略，隨便說幾個：

①全天候策略：既然市場難以預測，那就不預測了，4類資產做對沖，不管啥行情通吃。收益穩健，回測很小。

②極簡策略：不去試圖預測哪個市場、哪個板塊會漲，而是基于“中美兩國是最大的經濟體，長期看好”這個樸素信念，進行最基礎的資產配置。

③杠鈴策略： 90%極度保守 + 10%極度激進，這樣設計的精妙之處在于：激進端即使全部虧損，總資產損失也不超過10%；而一旦激進端成功，收益可能是幾十倍甚至上百倍，形成"損失有限、收益無上限"的不對稱結構。

④核心衛星操作：70-90%指數基金 + 10-30%主動策略，把投資組合想象成一個星系，中心是穩定的“恒星”（核心），周圍環繞著靈活的“行星”（衛星）。

還有更高階的玩法:

風險平價：風險分散，讓每種資產對組合的風險貢獻相等，基于風險而非資金分配，需要復雜的模型計算

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這些理論和實踐都長期經受住市場考驗的策略，有幾個共同點：

1. 不依賴預測，靠系統：都承認市場不可預測，通過構建“反脆弱”或“全覆蓋”的系統來應對。

2. 核心是分散：無論是資產類別、風險來源還是市場環境，都強調分散以平滑收益。

3. 需要再平衡：都需要定期調整權重，以維持初始的配置目標（風險、資金比例等）

   
   

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我們追求的是，盡可能長期吃到幣圈的周期性紅利，又能最大程度地控制回測。

比如，我們在牛市的時期，年化能做到50%-100%的收益，大熊市回測能控制在20%以內，努力做到30%的復利。

所以，參考股市能夠長期穩健獲得福利收益的策略，是一個很有效的思路。

比如經典的幣圈理財標的：雙幣贏，這就是典型的杠鈴策略，符合損失有限、收益無限”的不對稱結構。

有一個經典的玩法，現價-5%，買入雙幣贏抄底標的，現價買現貨，現價＋5%，買入雙幣贏高賣標的。

由此也可以引出一個經典的觀點：搞的那么復雜，一看回報，還不如直接持幣不動。

似乎回測數據也支持這種觀點：

但這種結論，顯然是片面的，脫離了交易的過程，只看最后的結果，完全沒有意義。

比如，你有一筆資金，你會不會選擇100%全部買入btc，然后屯幣數年完全不動，剛好在最低點買入，最高點賣出？

幾乎是不可能的事情，真實的情況是：

①在自己認為的低點買入，更低點割肉

②低點買入，漲一點賣了，結果漲更高，拍大腿

③不敢梭哈，通過分批抄底or定投等方式降低成本，實際成本高于甚至遠高于底部一次性買入

④底部買了，賺了，感覺還能漲，重倉進去，被埋了

⑤有經濟壓力，沒辦法，賣幣維持生活

⑥一波大跌，臥槽，都在說要大熊市，趕緊全賣了

⑦2021年6.9w買的，漲到12.6w了，不行，熬了5年就賺1倍不劃算，我覺得能到30w，繼續拿著，臥槽又變成6.9w了

⑧8w了，抄底，7w了繼續抄，6w了，梭哈，臥槽3w了，沒錢了!

只看回測數據，不去對比真實的交易場景，這是一種認知的缺陷。

這倆類玩法，屬于不同的賽道，不能線性比較。

屯幣，屬于投資者的玩法，投資的是價值，是堅信自己買的標的是低位，長期來看會有很高的漲幅

交易策略，屬于交易者的玩法，交易的是風險，承擔一定的風險，博取相對來說更大的回報。

投資者最強的武器是時間，而交易者最強的武器是策略。

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交易者分為多種：短期帽客、投機者、對沖、也包括我們的一些量化。

小白的量化，思路上來說，會有一點差異，結合了投資者和交易者的特點去推進。

比如，小白會用不同的策略做對沖，保證極端行情，回測不會太大，這樣能在底部的位置，有更多的資金去抄底。

當然，現在也要解決很多技術問題，不是那么簡單的。

這可能是小白的最后一舞了，咱大家伙也看到了，現在手賺的管道已經漏水了，幾乎沒有啥前景。

2026年的目標就倆個：一個是徹底完善自己的量化交易系統，另一個是用于實戰，管理100w＋的資金。

像幻方這種強力團隊，量化福利甚至能達到50%以上，相比之下，小白屬于剛摸到點門檻。

但小白這里的優勢是，給你們盡可能地去做包賠，這一點是核心，別的地方應該看不到。

當然，如果別人說包賠，你們不一定相信，因為到時候真的賴賬，也拿對方沒辦法，很難去維權。

也就是小白堅持寫帖子接近十年的時間，長期積累的信任感，才能去推進這個事情。

定不負信任！

 

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